Den Anstoß zur Erbauung eines kleinen Gotteshauses in Zug war angeblich ein Gelübde in den Pestzeiten des frühen 17. Jahrhunderts. Dies stimmt mit der Widmung an den hl. Sebastian überein. Dieses erste Kirchlein wurde später vergrößert bzw. verlängert.
Markant ragt der viereckige Kirchturm in den Himmel. In seinem Obergeschoss verjüngt er sich zu einem Achteck. Das Erdgeschoß des Turmes dient als Sakristei. An den Turm selbst schmiegt sich die Kirche mit dem charakteristischen Steil-Schindeldach. Weil sich das Straßenniveau im Lauf der Jahrhunderte deutlich erhöht hat, führen aus dem gedeckten Vorhaus vier Stufen hinab zum Kirchenportal.